Комбинирование VSA и технического анализа на форексе
Торговый инструмент: различные
Временной диапазон: -
Используемые индикаторы: трендовый канал
Обьем сделки: - Алгоритм тактики : Концепция системы.
Комбинирование традиционных методик технического анализа и техники VSA поможет вам торговать как профессионалы. Особое внимание в статье уделено применению этой техники на форексе.
Во многих спортивных соревнованиях площадки имеют границы, которые очень важны в процессе игры.
Правила этих игр напоминает концепцию трендового канала, также известную как концепцию параллельных трендовых линий. В качестве примера, происходящее на рынке можно сравнить с баскетболом. Баскетбольное поле имеет четкие границы, и судья может наблюдать находятся ли игроки на поле и за ним (вне игры). Если игрок одной команды пересекает границу поля, то другая команда получает мяч. На баскетбольном поле также есть «зона двухочкового броска». Броски из этой зоны имеют самую большую вероятность попасть в кольцо. Примерно схожий подход мы и хотим применить к ценовому графику.
Правильное построение трендового канала, напоминает разметку баскетбольного поля. Построение трендового канала позволяет определить:
- вероятное направление тренда в ближайшем будущем
- вероятными будущие уровни поддержки и сопротивления
- вероятные временные рыночные вершины и донья
- вероятные зоны перекупленности и перепроданности
- вероятные зоны покупки и продажи.
Мяч в игре.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Давайте посмотрим на рисунок 1, который представляет собой недельный график E-mini S&P для периода с октября 2004 по сентябрь 2006. Вы видите наклонное игровое поле на графике? Мы полагаем, что цена продолжит движение вверх в перспективе ближайшего будущего, пока на рынке не появиться гигантский объем предложения. Кружками отмечены ценовые свечи, которые использовались для построения линии тренда. Бар, к которому подведен вертикальный красный курсор – это начало нашего «игрового поля». Нижняя голубая линия – это линия «поддержки», тогда как верхняя голубая линия представляет собой линию «предложения».
Рисунок 1
Когда цена приближается к верхней линии предложения, то вполне логично ожидать, что объемы предложения на рынке увеличатся, и цена не пройдет через эту линию. Однако, если цена все-таки пересекает указанную линию, это означает, что на рынке сложилась ситуация перекупленности, с большой долей вероятности можно ожидать, что ценовой «мяч» снова вернется на «игровое поле». При пересечении ценой линии предложения, многие игроки – пробойщики, инициируют длинные позиции, это дает отличные возможности профессиональным игрокам для продажи позиций, которые были открыты по более низким ценам. В результате давление предложения возвращает мяч на игровое поле. Более подробно этот механизм будет рассмотрен нами ниже. Аналогично справедливы и обратные утверждения, т.е. когда цена приближается к нижней линии поддержки. При приближении цены к этому уровню, мы ожидаем, что он удержится, однако при пробое этого уровня ценой, рынок переходит в техническую стадию перепроданности, и можно ожидать, что цена вновь вернется на поле. Описанная ситуация напоминает нашу аналогию с баскетболом, когда мяч оказывается за пределами игрового поля и его получает противоположная команда. На этом графике, в правой его части, мы видим как рыночная команда медведей дважды теряла мяч в зоне перепроданности, и инициатива переходила к команде быков. Последние контролировали ценовой «мяч» в момент, когда писалась эта статья.
Как это может нам помочь?
При правильной разметке поля мы можем заглянуть в будущее и определить промежуточные разворотные точки. Однако давайте вновь вернемся к нашему примеру с баскетбольным полем, в частности к двухочковой зоне – откуда с самой большой вероятностью можно попасть в кольцо. Поскольку рынок не собирается равномерно двигаться от уровня поддержки к уровню сопротивления, нам надо идентифицировать аналогичную зону на графике, чтобы у нас появилась возможность совершать сделки. Обратите внимание на пунктирные линии, которые делят поле на прямоугольники. Территория между линией предложения и верхней пунктирной линией известна как «зона продажи». Территория между нижней пунктирной линией и линией поддержки известная как «зона покупки». Эти зоны напоминают двухочковые зоны в баскетболе, откуда можно сделать бросок по кольцу с большой вероятностью. Эти зоны покупки и продажи представляют собой оптимальные места для открытия сделок. Начав играть в этих зонах, мы сможем торговать как профессиональны, которые покупают по низкой цене на дне и продают по высокой цене на вершине.
Описанный нами подход является широкой известным, базовым подходом. Скомбинировав его с анализом объема, мы получим возможность визуально определить, когда спрос и предложение появляются на рынке. Если мы сможем сделать это, то наши шансы на успех значительно возрастут.
Разметка игрового поля.
Во-первых, нам необходимо посмотреть на график и идентифицировать основной тренд. Вот несколько правил разметки игрового поля:
1) При восходящем наклоне поля, нам необходимо два ценовых минимума и промежуточный максимум.
2) При нисходящем наклоне поля, нам необходимо два ценовых максимума и промежуточный минимум.
3) Чем большее количество раз цена касается канальных линий, тем сильнее поддержка или сопротивление.
4) Чем круче наклон канала, тем больше вероятность того, что цена выйдет за его пределы.
5) Чем уже канал, тем больше вероятность того, что цена выйдет за его пределы (это обычно случается, когда были выбраны неверные ценовые бары для разметки поля).
6) Чем больший тайм-фрейм мы используем, тем больше вероятность того, что цена будет в течение длительного времени находится в канале (т.е. недельные каналы более надежны, чем дневные, дневные более надежды, чем часовые и так далее).
Что такое Volume Spread Analysis(VSA)?
Volume Spread Analysis это техника, которая помогает установить причины ценовых движений, и основываясь на этих причинах, определить возможное будущее направление движения цены. С точки зрения этого анализа, причины движения цены связаны с разницей между объемами предложения и спроса на рынке, которая создается активностью профессиональных рыночных операторов.
Анализируя три основные переменные любого ценового графика при помощи техники VSA, мы можем узнать, когда профессиональные операторы активно аккумулируют позиции (спрос) или перераспределяют их (предложение).
Работает ли это на форексе?
Многие трейдеры рынка форекс полагают, что данные по объему не имеют на валютном рынке никакой ценности. Поскольку рынок форекс является децентрализованным, у нас нет никакой возможности получать данные по торгуемому объему, именно поэтому большинство игроков этого рынка полагают, что никакие методики анализа объема не применимы в их сфере деятельности. Однако игнорирование анализа объема это грубейшая ошибка, которую только может допустить участник любого рынка, поскольку только данные по объему позволяют нам узнать о тактике профессиональных операторов. Поскольку мы не имеем возможности получить цифры по торгуемому объему, мы можем заменить их данными по активности торгов (объему, основанному на тиках).
Эти данные можно представить в виде гистограммы объема, как это показано на рисунке 2. Внимание: обратите внимание на вертикальный красный курсор, который показывает точку, где наше «поле» начало действовать. Вспомните наше правило: для построения восходящего наклонного канала необходимо два минимума и промежуточный максимум. Итак, наше поле построено 4 сентября 2006, игра все еще идет на нем в момент, когда график обрывается 14 сентября 2006 года. В течение 10 торговых дней цена находилась в рамках указанных границ, и в течении этого времени мы могли заключить несколько сделок с большой вероятностью получения прибыли и низким риском (показаны кружками). Мы могли бы выбрать любую из этих потенциальных сделок для анализа, однако мы внимательно проанализируем только один случай, который имел место 12 сентября 2006 года, когда цена оказалась за границами игрового поля в зоне перекупленности.
Рисунок 2
Как видим, за несколько баров до того как цена пересекла зону перекупленности, в точке которая обозначена «бар 1», мы стали свидетелями резкого увеличения объема торгов, что дало нам в результате ультра-широкий ценовый спред на баре. Бар закрылся под «зоной продажи», с точки зрения теории VSA это является сигналом того, что профессиональные операторы готовы увеличить объемы потенциального предложения. Теперь проанализируем следующие бары, чтобы узнать, как реагирует рынок на это предложение. Нам также следует проанализировать другие – меньшие тайм-фреймы, чтобы получать подтверждение нашей теории.
Почему это потенциальное предложение идет со стороны профессионалов? Дело в том, чтобы для того, чтобы продать всю или часть большой позиции (а профессиональные операторы торгуют только большими объемами позиций) им необходимо продавать, когда основная масса трейдеров покупает. Если они не будут продавать при настрое рынка на покупки, то цена просто обвалится, и они окажутся в убытке. Большой объем торгов показывает, что масса трейдеров оказалась вовлечена в покупке на этом баре. Конечно же, не каждый бар с большим объемом является значимым, чтобы научиться отличать значимые бары от незначительных вам необходимо подробно изучить методологию VSA. На баре 2 мы видим, как цена движется вверх и дотрагивается линии предложения, после чего она закрывается в середине спреда. Такое поведение цены подтверждает, что на предыдущем баре были значительные объемы продаж.
Что делают операторы?
Давайте зададим себе вопрос: если на предыдущем баре был большой объем покупок, почему следующий за ним бар двигается вверх с большой неохотой, и почему цена закрывается на середине диапазона. Ответ на него дает «бар 3» он представляет собой восходящий бар с узким спредом с очень небольшим объемом (активностью). Этот бар подтверждает тот факт, что крупные операторы не участвовали в восходящем движении, по терминологии VSA этот бар называется баром с «отсутствием спроса». Мы видим по этому бару, что профессиональные операторы не заинтересованы в дальнейшем движении рынка вверх.
Проникаем вглубь процесса.
Как мы и обещали, давайте теперь попробуем обратиться к более короткому временному диапазону, проанализируем его, и попытаемся получить подтверждение того, что нам необходимо открыть короткую позицию. На рисунке 3 представлен 15-минутный график, который позволяет нам рассмотреть отрезок времени, о котором мы писали выше, в деталях. Бары, отмеченные 1 и 2, на 15-минутном графике, представляют собой части бара 2 на 180-минутном графике. Итак, бар-1 является восходящим баром с большим спредом, на который пришелся большой объем торгов, следующий бар-2 также является баром с большим объемом, но он закрылся под баром-1. Сильные рынки не ведут себя подобным образом! Примерно то же самое произошло чуть позже. Посмотрите на бары, отмеченные как 3 и 4. История повторилась. Они напоминают бары 1 и 2. Бар 4 сформировал более высокий максимум, чем бар 3, но при этом он закрылся ниже предыдущего бара, при большом объеме торгов.
Рисунок 3
Повторим наши действия. Разметив рынок по образцу «баскетбольного поля», мы идентифицировали уровень предложения. Проанализировав различные временные диапазоны, мы получили подтверждение того, что профессиональные операторы продают. Теперь, когда мы установили все это, у нас появляется отличная возможность открыть короткую позицию или ликвидировать текущую длинную позицию. Вполне безопасно открывать короткую позицию на баре 2 или баре 4 15-минутного графика. Настоящие трейдеры никогда не стремятся к тому, чтобы поймать точную вершину или дно, такие стремления есть результат погони за иллюзиями. Вместо этого, мы идентифицировали зоны для заключения сделок с большой вероятностью получения прибыли и низким риском, научившись торговать, как профессиональные операторы.
Торгуйте как Солидные парни.
Синергия – это явление, когда объединение усилий приводит к намного большему результату, чем отдельное применение таких же усилий. Мы показали в этой статье как можно комбинировать для эффективных инструмента рыночного анализа: традиционные линии поддержки и сопротивления и анализ по технике VSA. Комбинация этих инструментов позволяет нам торговать как профессиональные менеджеры крупных компаний и находить сделки с большой вероятностью прибыли и низким уровнем риска.
|
