Serendipi ty Entry Trigger В связи с тем, что по возможности, мы стремимся открывать наши позиции сразу же в нужном направлении, мы проводим немало времени экспериментируя с различными условиями для сигнала входа. Для открытия длинных позиций в нужном направлении мы часто используем сигнал на вход в виде превышения ценами определенного уровня от цены открытия бара. Нам кажется что отсчет от цены открытия более надежен, чем отсчет от цены закрытия предыдущего бара, так как сильнее сигнализирует о возникшем движении цены. Этот метод открытия позиций в нужном направлении один из наших любимых методов, и часто применяется в наших системах. Однажды поздним вечером, тестируя входные сигналы для новой системы, мы, по невнимательности, закодировали сигнал входа на «ЗАВТРАШНИЙ» бар отталкиваясь от цены открытия «СЕГОДНЯШНЕГО» бара. На самом деле мы хотели получить «завтрашний» вход на основе «завтрашнего» открытия. В результате мы получили сигнал, который работал значительно лучше, чем мы ожидали. Наша первая реакция была довольно скептической, так как мы решили, что такой результат – всего лишь игра случая. Мы опасались, что просто столкнулись с катастрофическим вариантом Curve Fit . Однако, когда мы продолжили тестирование такого метода входа на других системах и с другими начальными условиями, мы увидели, что он продолжает давать превосходные результаты. Так как мы нашли этот метод в результате непредвиденной ошибки, мы назвали его Serendipity Entry Trigger , и немедленно начали искать, в чем логика этого сигнала, которая позволяет давать такие хорошие результаты на тестах. После внимательного изучения Serendipity Entry Trigger , мы пришли к выводу, что он работает так эффективно, потому что основан на данных движения цен накопленных за два дня, в отличие от обычных сигналов, которые используют данные всего за один день. В результате дискуссий, мы остановились на таком виде сигнала для рынка Бондов: «купить завтра ( Buy - Stop Order ) на 20 пунктов (20/32) выше сегодняшней цены открытия». Если мы посмотрим внимательно на положение сегодняшнего Close , относительно сегодняшнего Open , мы сможем лучше понять, почему лучше использовать «завтра» для получения эффективного сигнала на вход. Если сегодня был «сильный» день, с Close много выше Open , значит мы быстро получим сигнал на вход «завтра» на небольшом движении цены в нужном направлении. Действительно, если сегодняшнее Close выше Open на 20 или более пунктов, то , вполне вероятно, что «завтра» мы откроем позицию, практически с началом торгов. 
Рисунок 1 Наш первый рисунок демонстрирует именно такую ситуацию. Предыдущий день имел Close много выше Open , следовательно на следующий день позиция будет открыта уже при небольшом движении цен в нужном направлении. 
Рисунок 2 На другом рисунке видно, что день «отсчета» закрылся очень слабо, поэтому сигнал на вход достаточно далеко, и если на следующий день цены не совершили сильного движения в нужном направлении, то позиция не откроется. 
Рисунок 3 На нашем третьем примере мы видим, что день «отсчета» закрылся со средним размахом, но Close выше Open . Если на следующий день цены совершат динамичное движение в нужном направлении, то позиция будет открыта. По нашему мнению Serendipity Entry Trigger работает так хорошо, потому, что в него включен элемент ретроспективы при расчете цены входа. Точный учет движения цен в день «отсчета» является важным элементом механизма такого входа. Мы должны понимать простое правило, что день «отсчета» играет большую роль в установочных условиях. Нам кажется, что Serendipity Trigger более адаптивен и устойчив, чем сигнал в день «отсчета». Если день «отсчета» был достаточно слаб, то только действительно сильное движение цен на следующий день даст устойчивый сигнал на открытие позиции. Если же рынок на следующий день, несмотря на сильный день «отсчета» не продемонстрирует нам продолжение роста, то сигнал не будет исполнен. Немаловажное значение имеет и "временнАя" польза данного типа входа. Если мы используем для сигнала «сегодняшнее» открытие, то гораздо проще расчитать все ордера на «завтра», чем рассчитывать их с использованием «завтрашних» данных.
| 
