Часовые и дневные экспоненциально сглаженные скользящие средние Цель исследования
Целью исследования является создание эффективной торговой системы по акциям РАО ЕЭС. Под эффективной торговой системой понимается система, которая за исследуемый исторический период дает доходность на капитал большую, чем стратегия «купить и держать».
Гипотеза
В ходе исследования проверке подлежит гипотеза о том, что эффективной является торговая система, основанная на индикаторе экспоненциальных скользящих средних в соответствии со следующими правилами заключения сделок:
а) вход:
- в покупку: цена пересекает часовую экспоненциально сглаженную скользящую среднюю снизу вверх при условии, что цена уже находится над дневной экспоненциально сглаженной скользящей средней;
- в продажу: цена пересекает часовую экспоненциально сглаженную скользящую среднюю сверху вниз при условии, что цена уже находится под дневнойэкспоненциально сглаженной скользящей средней;
б) выход:
- из покупки: цена пересекает часовую экспоненциально сглаженную скользящую среднюю сверху вниз;
- из продажи: цена пересекает часовую экспоненциально сглаженную скользящую среднюю снизу вверх. Исследование
Исследуем график часовых данных по акции РАО ЕЭС с января 2000 года по декабрь 2006 год.
Шаг 1. Найдём такие значения параметров (периодов сглаживания) скользящих средних, при которых система будет наиболее эффективной. Для определения оптимальных значений параметров экспоненциальных средних будем использовать метод прямого перебора. Оптимизируемые периоды сглаживания зададим:
а) для часовой ЕМА в интервале от 1 до 300 (Х);
б) для медленной ЕМА в интервале от 1 до 300 (Y);
По итогам оптимизации значения параметров скользящих средних, при которых достигается максимальная доходность системы, составили 284 и 33 для Х и Y соответственно.
Шаг 2. Попробуем добавить ещё один индикатор, другую скользящую среднюю.
Теперь вход в позицию будет осуществляться по одной скользящей средней с параметром Y, а выход – по другой с параметром Z, при этом период сигнальной (дневной) ЕМА, оставим равный 33. Зададим диапазон параметров Y и Z в интервале от 2 до 269 для каждого. Ограничение 269 для параметров устанавливается исходя из того, что 33- периодная дневная ЕМА соответствует 270-периодной часовой ЕМА, то есть тактические (часовые) средние должны быль короче стратегических (дневных) средних. Использование элементов риск-менеджмента также не целесообразно, так как доходность системы при их использовании увеличивается незначительно. Результат исследования. Таким образом, полученная в ходе данного исследования торговая система работает по следующему алгоритму:
а) вход:
- в покупку: цена пересекает часовую экспоненциально сглаженную скользящую среднюю периода 30 снизу вверх при условии, что цена уже находится над дневной экспоненциально сглаженной скользящей средней периода 33;
- в продажу: цена пересекает часовую экспоненциально сглаженную скользящую среднюю периода 30 сверху вниз при условии, что цена уже находится под дневной экспоненциально сглаженной скользящей средней периода 33;
б) выход:
- из покупки: цена пересекает часовую экспоненциально сглаженную скользящую среднюю периода 6 сверху вниз;
- из продажи: цена пересекает часовую экспоненциально сглаженнуюскользящую среднюю периода 6 снизу вверх.
| 
