Торговля трендовыми волнами после отката
Сегодня я попробую рассказать о торговой стратегии, которая на мой взгляд хорошо отражает главный принцип, который я выбрал, как самый надежный и разумный. Принцип такой:
«Торговать трендовые волны, входя на откате и закрываться при первом развороте».
Начать описание, я думаю, надо с определений.
Итак, первое. Что я понимаю под «разворотом».
Свечным разворотом считается любая комбинация из двух свечей если выполняется два условия:
1.Цена закрытия текущей свечи ниже цены закрытия предыдущей (для разворота вниз). Это необходимое условие.
2) Минимум текущей свечи ниже минимума предыдущей, но это условие не обязательное, если максимум текущей свечи ниже максимума предыдущей.
Поясню это на картинке 1.
Рисунок 1.
Свеча 2 формирует разворот, т.к. ее цена закрытия ниже цены закрытия предыдущей свечи 1. Даже несмотря на то, что максимум свечи 2 выше максимума свечи 1, разворот имеет силу, потому что минимум свечи 2 ниже минимума свечи 1.
Свеча 5 также формирует сигнал разворота. Но свеча 6, не смотря на то, что ее цена закрытия ниже цены закрытия свечи 5 разворот вниз не формирует, потому что ее максимум выше максимума свечи 5, а минимум не ниже минимума свечи 5.
Следующее определение, которое необходимо дать, это «Волна».
Так вот, волной будем считать любое движение цены от разворота до следующего разворота. На рис.1 волна начинается от максимума свечи 2 и заканчивается минимумом свечи 4, где произошел следующий разворот. Второй очень важный момент касается длины волны, которая измеряется в пунктах. Так вот, волны, которые по длине не превышают двух ATR100, будем игнорировать и за волны не считать. Для тех, кто не знает, ATR (Average True Range) - это средний диапазон, который рассчитывается по формуле:
ATR = (D1+D2+ … +Dn)/N, где
D1 - Диапазон свечи № 1 (т.е. максимум минус минимум),
Dn – Диапазон последней свечи,
N – Количество свечей (Например, берем 100 свечей назад).
Например, я пользуюсь для определения ATR индикатором, который есть в Метатрейдере. Период выставляю 100. Т.е., рассчитываю ATR на 100 последних свечей. Для четырехчасовки евродоллара ATR100 равен примерно 50 пунктов. Значит, волны, длина которых меньше 100 пунктов игнорируем.
На рис. 2 я разметил красной линией волны на графике USDJPY H4 за январь 2005.
Рисунок 2.
Дальше мы разобьем волны на две группы. Волну, которая пробивает начальную точку отсчета предыдущей волны будем называть «трендовой», а волна, которая останавливается, не пробив начальную точку предыдущей будем называть «откатной», или обычно такую волну еще называют «коррекционной».
Вот, в общем-то и всё, осталось только сказать, что входим в рынок по цене закрытия свечи, которая формирует разворот на коррекционной волне. Т.е., входим, рассчитывая, что коррекционная волна здесь закончится и начнется новая трендовая волна. Выходим по цене закрытия свечи, которая сформирует следующий разворот.
Теперь поясню всё это на примере бумажной торговли. Открываем четырехчасовой график USDJPY за январь 2005 года (см. рис. 3).
Рисунок 3.
Сделка №1.
Свеча 1 сформировала разворот и окончание коррекционной волны. Поэтому входим на закрытии по цене 104.12. Закрываем позицию на закрытии свечи при первом же развороте. На рисунке это свеча 2. Закрытие сделали по цене 104.76. Получили прибыль +64 пункта.
Следующая свеча после свечи 2 также сформировала разворот вверх, но за сигнал входа мы этот разворот не принимаем, т.к. текущая волна уже пробила основание предыдущей волны (та, которая была коррекционной) и поэтому стала трендовой, а стало быть, мы ждем новой откатной волны по длине не менее двух ATR100. И долго ждать не пришлось.
Сделка №2.
Свеча 3 сформировала разворот вверх и мы входим по цене закрытия 104.85. Но на следующей свече закрываем по цене 104.75. Получаем убыток -10.
Сделка №3.
Очень важный момент. Обратите внимание, что текущая волна не преодолела основание предыдущей и сформировала разворот. Т.е., вместо того чтобы развиться в трендовую волну, она осталась коррекционной. А это сигнал на продажу. Продаем на закрытии свечи 4 по цене 104.75 и закрываем по цене 103.36 на закрытии волны 5. Получаем прибыль +139.
Обратите внимание, что после свечи 5 образовалась небольшая коррекционная волна, но она по длине меньше двух ATR100 и поэтому мы ее игнорируем, хотя, как потом выяснилось, зря. Но правила есть правила и получаем удовлетворение от того, что четко им следуем. Дожидаемся следующей коррекции больше двух ATR100.
Сделка №4.
Вот и дождались. Входим по цене 102.65 (свеча 6) и выходим по цене 102.09 (свеча 7). Прибыль +56.
Сделка №5.
Свеча 8. Уже было три трендовые волны в рамках одного большого тренда вниз, поэтому здесь, вероятность, что будет еще одна трендовая волна значительно уменьшается. Но все равно входим, т.к. получен сигнал. Продаем по цене 102.65. Закрываем по цене 102.33 (свеча 9). Получаем прибыль +32.
Здесь опять возникает одна тонкость. Т.к. текущая волна не пробила основание предыдущей, то она осталась коррекционной и стало быть, закрытие свечи 9 должно быть сигналом для покупки, но т.к. длина волны не успело достичь размера двух ATR100, значит игнорируем сигнал. И в общем-то, правильно делаем, т.к. закрывать пришлось бы хоть и с небольшим, но убытком. Получается, что в данной ситуации это правило двух ATR100 защитило нас от убытка.
Сделка №6.
Волна все-таки достигла размера больше двух ATR100 и мы входим на закрытии свечи 10 по цене 102.70. Закрываем с убытком -6 пунктов на свече 11 по цене 102.64.
Итого по 6-ти сделкам получаем: 64-10+139+56+32-6 = 275.
Отнимаем спрэд, по 4 пункта на каждую сделку (6*4 = 24): 275-24 = 251.
Итого 251 пункт чистой бумажной прибыли.
Надо сказать, что в январе было хорошее однонаправленное движение почти по всем парам, поэтому буду тестить дальше и тогда посмотрим, что получиться.
Так же, тестируя на демо эту систему в январе, я вывел несколько Улучшений системы, о которых также расскажу в следующих выпусках.
Хотелось бы еще заметить, что все-таки я не склонен торговать чисто механически, поэтому и пытаюсь использовать правила Улучшений, которые не являются очень строгими и однозначными, скорее они выглядят как рекомендации и рассчитаны на то, что трейдер будет включать интуицию, применяя их.
Так же я использую дополнительные инструменты, такие как МА20 и МА55, CCI. Просто для того чтобы лучше представлять общую картину рынка, но в формировании торговых сигналов они не участвуют. Просто я к ним привык и мне с ними уютнее.
|
