Взрывы скользящих средних Алгоритм тактики: По сравнению с другими техническими индикаторами скользящие средние могут показаться скучными, но при более внимательном рассмотрении этого простого инструмента глазу открываются все новые нюансы. Мало того, что скользящие средние значения используются как индикаторы направления на рынке форекс, многие фонды и спекулянты используют их и в других методах, включая ключевые уровни сопротивления и поддержки, а так же для определения благоприятных разворотов рынка. В результате средние на валютном рынке пользуются не меньшей популярностью, чем ретрейсменты Фибоначчи. Они предлагают форекс-трейдеру множество прибыльных ситуаций и возможностей торговли, но ожидание появления этих ситуаций требует терпение. В этой статье мы покажем Вам, как воспользоваться этими возможностями в торговле.
Устанавливаем стадию
Если посмотреть на рынок шире, простую скользящую среднюю можно сравнить с исходным настроением рынка, выраженным в форме индикатора. На первый взгляд, трейдеры используют индикатор, чтобы сравнить текущую цену закрытия с историческими или предыдущими ценами за указанное число периодов. В теории, сравнение должно показать направление уклона рынка, которое следует соотнести с другими видами анализа, фундаментального или технического, чтобы разместить сделку. На Рисунке 1 мы видим применение 50-дневной простой средней (SMA) (желтая линия) на графике валютной пары евро/доллар. После недолгой умеренной консолидации в начале 2006 года, бычьи покупки захватили рынок и повели цены вверх. Здесь технический аналитик может подтвердить сложившееся направление, поскольку средняя направлена вверх. Предположение еще более усиливается при добавлении 100-дневной простой средней (зеленая линия). Не только средняя вместе с ценой идет вверх, но и текущие цены (50-дневная SMA) двигаются выше долгосрочных цен (100-дневная SMA), что указывает на импульс покупок. Обратное было бы справедливо для импульса продаж.
Рисунок 1: Скользящие средние показывают направление
Поддержка и сопротивление
Мало того, что скользящие средние значения используются для определения направления настроения рынка, они также работают как поддержка и сопротивление. Скользящая средняя действует как барьер, который цена периодически тестирует. Чем больше таких тестов, тем более мощной становится поддержка, увеличивая вероятность сильного толчка вверх. Прорыв ниже этой поддержки сигнализировал бы нам о достаточной силе для движения вниз. В результате, боковое движение средней покажет, что цена стабилизировалась и создала основной уровень поддержки (Рисунок 2). Крупные фирмы и финансовые институты также уделяют этим уровням особое внимание, как триггерным точкам, от которых рынок, скорее всего, начнет резкое движение. Зная это, давайте посмотрим, как спекулянт может использовать в своих интересах это "преимущество".
Рисунок 2: Горизонтальное движение средней - прекрасная формация поддержки.
Используем взрыв
Крупные финансовые институты, используя скользящее среднее в качестве уровня поддержки и сопротивления, эти "глубокие карманы", наряду сп своими алгоритмическими системами торговли, будут выставлять на этом уровне ордера на покупку или продажу. Вал этих ордеров обычно выносит цену через уровень поддержки или сопротивления, потому что каждый сработавший ордер усиливает направленное движение. На Рисунке 3, дневном графике валютной пары британский фунт/доллар, мы видим работу этого феномена в обоих направлениях, особенно вниз. И в Точке А, и в Точке B технический аналитик может видеть, что, как только сессия прорывается через уровень, цена продолжает падать уже вплоть до закрытия сессии, с последующим импульсом вниз, ведущим цену еще ниже в среднесрочном плане. Таким образом, как только цена пробилась через линию поддержки (25-дневную простую среднюю), продавцы валютной пары объединяют усилия с крупными ордерами, которые размещены ниже уровня. Это ведет цену дальше, ниже барьера скользящей средней.
Рисунок 3: Прорыв через поддержку или сопротивление усиливается.
Торговлю в этих обстоятельствах можно и усложнить, но сама по себе она достаточно проста. Давайте посмотрим на то, как это работает на нашем примере, на паре британский фунт/доллар:
1. Идентифицируем краткосрочную возможность на более долгосрочной перспективе. Поскольку более длинные скользящие средние обычно привлекают большее внимание, поиск сделки проводится на большем масштабе времени. В нашем случае, чтобы выявить возможность 5 октября (точка B) использовался дневной график.
2. Для обнаружения точки входа сменим масштаб графика на меньший. Теперь, когда мы приняли решение о короткой продаже на прорыве 25-дневной простой средней в Точке B в вышеупомянутом примере, чтобы найти точку входа, технический аналитик должен рассмотреть краткосрочную перспективу. Теперь мы смотрим на часовой масштаб времени и ищем адекватный вход на Рисунке 4. Согласно графику, сильная поддержка обнаруживается на уровне 1.8850. Закрытие ниже этой поддержки подтвердило бы импульс на продажу и совпало бы с прорывом ниже значения скользящего среднего.
3. Размещаем вход. В результате предыдущего анализа ставим ордер на вход на 1 пипс ниже минимума часовой свечи, как своего рода подтверждение движения вниз. Впоследствии размещаем стоп-ордер немного выше пробитой линии тренда. Учитывая, что предыдущая поддержка располагалась на 1.8850, стоп-ордер должен быть настроен, как трейлинг-стоп максимум на 10 пипсов выше текущего уровня сопротивления. Поэтому, поставленный стоп на 1.8860, на один пипс выше максимума свечи, при входе от 1.8812, дает нам 48 пипсов риска. Согласно графику, сделка длится в течение почти двух дней, пока резкий шип цены не заставил сработать трейлинг-стоп. До этого, однако, цена опускалась до минимума 1.8734, обеспечивая потенциал прибыли 78 пунктов, соотношение риска к прибыли почти 1.5:1.
Рисунок 4: Прорыв ниже SMA совпадает с прорывом ключевого уровня поддержки.
Хорошая стратегия сама по себе, взрыв скользящей средней часто связывается с менее известным коротким сжатием рынка. Здесь волатильность и быстрота реакции участников рынка усиливают направленное движение цены. Хотя эта ситуация иногда оценивается, как рискованная, она может привести к очень прибыльным сделкам.
Определение короткого сжатия
Короткое сжатие - это, когда участники рынка, которые продают актив, должны быстро развернуть свои позиции, так как покупательский спрос превышает запланированный ими уровень. Ситуация обычно приводит к большой волатильности, поскольку покупатели подбирают актив очень быстро, пока продавцы в панике пытаются выйти из своих позиций с максимально возможной скоростью. Взрывная реакция намного сильнее видна на форекс-рынке. Продвинутые технологии, которые ускоряют совершение транзакций на рынке, а так же большее использование трейдерами стоп-ордеров для защиты и открытия позициий приводят к тому, что короткие сжатия на валютных парах будут гораздо более сильными. Объединяя эту теорию с нашими предыдущими примерами по скользящим средним, можно видеть, что подобные возможности появляются в большом количестве, так как институты и фонды обычно размещают такие ордера вокруг ключевых уровней скользящего среднего.
Пример сжатия
Для большей наглядности давайте рассмотрим график на Рисунке 5. Здесь мы видим, что цена пары британский фунт / швейцарский франк формирует мощный уровень сопротивления. При наличии такого барьера большинство участников рынка, по всей вероятности, выставит стоп-ордера для коротких позиций в области цены немного выше ключевого уровня сопротивления. При первых признаках роста покупок импульс начинает нарастать, поскольку цена, поднимаясь тестирует уровень сопротивления. В конечном счете, после пробития этого уровня вверх, продавцы, которые все еще держали короткие позиции, начинают закрывать их, поскольку у них нарастают убытки. Это, вкупе с повышенным интересом к покупкам, инициирует волну вверх и приводит к скачку на 50 пунктов выше расчетного уровня 2.3800.
Рисунок 5: Сжатие выбивает продавцов из рынка.
Комбинируем
Теперь, когда мы обсудили и идею про взрывы скользящего среднего и механику короткого сжатия, давайте рассмотрим пример, который успешно иллюстрирует прибыльную возможность. На Рисунке 6 мы будем иметь дело с примером по паре евро / доллар. Вернемся в начало 2006 года, доллар резко усиливался на протяжении более трех сессий. При откате назад, к прежнему уровню поддержки, покупатели и продавцы боролись на предыдущем импульсе продажи, формируя устойчивый уровень поддержки. Именоо здесь цена старается остаться в узком диапазоне, предусматривая некоторые интересные сценарии прорыва. Один из способов идентифицировать направление в таком случае будет то, что свечи перед прорывом становятся более узкими, потому что продавцы ослабевают. В начале диапазона тело свечи достигает ширины в 50-60 пунктов; однако, при нехватке импульса и продолжающейся борьбе между покупателями и продавцами ширина свечи сужается до 15-20 пунктов. В конце концов, покупатели одерживают победу, проталкивая валютную пару через уровень простого среднего и давая импульс покупок, благодаря которому цена закрывается почти на 200 пунктов выше цены открытия.
Рисунок 6: Пример импульса.
1. Определяем потенциал. На Рисунке 6 узкие свечи и консолидация цены представляют собой замедление импульса продаж. Благодаря скользящему среднему, действующему как сопротивление с одной стороны диапазона, выявляется возможность совершения сделки.
2. Сменим масштаб графика, чтобы детализировать вход. Выявив возможность, трейдер смотрит на более короткий масштаб времени, чтобы провести всестороннюю оценку. На Рисунке 7 уровень сопротивления 1.1900 действует, как барьер сверху, при том, что снизу, на расстоянии больше фигуры, на 1.1800 / 1.1750 определяется уровень поддержки. Зная, что короткое сжатие увеличивает вероятность прорыва, спекулянт выберет длинную сделку.
3. Размещаем ордер на вход. Теперь, когда анализ закончен, открыть сделку несложно. Принимая во внимание сопротивление, трейдер разместит ордер на вход сразу над уровнем сопротивления 1.1900 или выше. Иногда вход выше верхней границы диапазона сам по себе станет дополнительным подтверждением импульса. В результате вход будет размещен на два (2) пункта выше максимума 1.1913 (Точка C). Соответствующий стоп будет размещен сразу ниже следующего уровня поддержки, в данном случае 1.1849, на один (1) пункт ниже уровня 1.1850. Если цена поведет себя не так, как ожидалось, этот ордер закроет позицию.
4. Что мы получаем? Риск в этом примере составляет 64 пункта, а, поскольку последовавшее движение увело позицию выше уровня 1.2100, давая трейдеру прибыль в 187 пунктов перед движением далее вверх до 1.2150. Результат - отношение риска к прибыли у нас получилось почти 3:1, это лучше чем рекомендованный минимум 2:1.
Рисунок 7: Цель трейдера состоит в том, чтобы захватить взрыв.
В заключение
Скользящие средние значения могут помочь намного лучше понять рынок, чем считают многие. Комбинируя их с движением капитала и ключевым чутьем рынка, валютный трейдер может максимизировать прибыль при сведении количества индикаторов до минимума, сохраняя массу преимуществ. В конечном счете, успех при взрыве скользящего среднего заложен в знании того, как реагируют на ситуацию участники рынка и комбинации этого знания с индикаторами.
|
