Календарные паттерны йены
Торговый инструмент: USD|JPY
Период: MN, W1
Используемые индикаторы: -
Обьем сделки: - Алгоритм тактики : Календарные паттерны йены
Как и другие рынки, вроде товарных, форекс демонстрирует модели "сезонного" поведения, на основании которых вполне можно торговать. Из-за динамики задействованных валют эти календарные паттерны разные для каждой пары. В этой статье мы сфокусируемся на поведении йены.
Месячные паттерны
Даже при первом взгляде на рынок с месячной перспективы можно заметить, что бывают месяцы, когда USD/JPY и кроссы йены показывают четкие тренды. Это демонстрирует нам Рисунок 1. На графике отображены помесячные движения USD/JPY, начиная с 1999 года (за семь лет), переломного года для рынка форекс. Каждый столбец обозначает разницу в направлении движения. Например, значение +5 указывает, что было 6 лет движений вверх в этом месяце и лишь один год из семи - вниз.
Глядя на график, мы видим, что есть несколько месяцев, когда пара USD/JPY показывает тенденцию двигаться в одном направлении. Самый яркий пример - август, месяц, когда рынок падал ежегодно с 1999. За это время USD/JPY падала по крайней мере на 137 пипсов за месяц, а большинство падений превысило цифру 200 пипсов. Средний показатель составил 320 пипсов или 2.80 %.
На общем фоне выделяются также январь и июль. В эти месяцы USD/JPY росла в шести из последних семи лет. Результаты июля, однако, малоинтересны. Средний рост рынка составил всего около 35 пипсов, тогда как средний рост января - почти 200 пунктов.
В случае EUR/JPY, как и можно было ожидать, август оказался месяцем падения, хотя за период с 1999 года был и один месяц роста. Среднее снижение, тем не менее, составило более 300 пипсов. Ноябрь с таким же упорством стремится вверх. как и август - с отношением лет 6:1, но вот средний рост составил всего 77 пунктов. Особо стоит отметить декабрь. Рынок повышался каждый год с 2000 до 2004. Даже при том, что в 2005 он упал, рост кросс-курса составил в среднем 350 пунктов.
Как и EUR/JPY, пара GBP/JPY показывает очень сильные направленные тенденции в августе и декабре со средним падением более 600 пипсов в августе и средним ростом 435 пунктов в конце года. Кроме того, стерлинг показывает интересную собственную тенденцию в сентябре, когда GBP/JPY рос шесть из семи лет, в среднем почти на 280 пипсов.
Недельные паттерны
При взгляде на ежедневные рыночные движения USD/JPY или любого из кроссов йены очень трудно заметить что-то иное, чем направление 50/50 в течение любого данного дня. Намного интереснее применить месячный фильтр. Посмотрите на таблицу ниже, где показаны обнаруженные паттерны.
День недели Месяц Вверх:вниз Вверх/вниз % Пункты в среднем % в среднем
Вторник Август 9:22 Вниз 71% -27 -0.23%
Четверг Август 11:20 Вниз 65% -13 -0.10%
Пятница Август 11:20 Вниз 65% -12 -0.10%
Понедельник Январь 11:20 Вниз 62% -30 -0.26%
Вторник Май 12:18 Вниз 60% -22 -0.18%
Среда Ноябрь 20:9 Вверх 69% 15 0.15%
Пятница Сентябрь 19:10 Вверх 65% 26 0.24%
Четверг Январь 19:10 Вверх 65% 20 0.18%
Среда Февраль 18:10 Вверх 64% 33 0.30%
Вторник Декабрь 18:11 Вверх 62% 15 0.13%
При том, что август в целом показывает сильную нисходящую тенденцию, ничего удивительного, что в этом месяце USD/JPY имеет три сильных нисходящих дня. Январь, однако, является восходящим месяцем для рынка, но понедельник в этом месяце имеет определенную отрицательную направленность.
Такие предпочтения отдельных дней в некоторые месяцы также можно заметить и на кроссах, где они иногда проявляются еще отчетливее.
Пара День недели Месяц Вверх:вниз Вверх/вниз % Пункты в среднем % в среднем
GBP/JPY Вторник Август 8:24 Вниз 75% -52 -0.28%
EUR/JPY Понедельник Январь 8:21 Вниз 72% -33 -0.30%
GBP/JPY Пятница Август 9:22 Вниз 71% -31 -0.17%
CHF/JPY Понедельник Август 9:21 Вниз 70% -15 -0.18%
AUD/JPY Понедельник Январь 9:20 Вниз 69% -16 -0.22%
EUR/JPY Среда Ноябрь 22:7 Вверх 76% 34 0.29%
GBP/JPY Четверг Октябрь 22:8 Вверх 73% 31 0.17%
AUD/JPY Пятница Сентябрь 22:9 Вверх 71% 11 0.16%
EUR/JPY Пятница Июнь 21:9 Вверх 70% 31 0.29%
GBP/JPY Среда Ноябрь 21:9 Вверх 70% 27 0.15%
Применение в трейдинге
Торговля на основании сезонных или календарных паттернов может таить в себе подводные камни. Нельзя знать наверняка, сработает ли паттерн. Значит вслепую торговать ими без учета риска было бы глупо. Да, некоторые из этих паттернов очень сильны. Тот, кто продавал USD/JPY в начале каждого августа и закрывал сделку в конце месяца, получил бы за последние семь лет 2200 пипсов. Это неплохо, но бывали и весьма большие просадки.
Вероятно, наилучшее использование представленных здесь данных - в оценке настроения рынка. Например, трейдеру может пригодиться знание того, что GBP/JPY по вторникам в августе рос в 75 % случаев, если его индикаторы показывает неопределенное направление. Данные типа представленных здесь календарных паттернов нужно рассматтривать, как дополнительный инструмент. Потенциально они имеют определенную ценность, но, конечно, не в отрыве от других.
| 
