Облако Ишимоку как фильтр информационного хаоса
Торговый инструмент: различные
Временной диапазон: -
Используемые индикаторы: Ichimoku Kinko Hyo
Обьем сделки: - Алгоритм тактики : Облако Ишимоку как фильтр информационного хаоса
Ichimoku Kinko Hyo или график равновесия позволяет выявить на рынке форекс сделки с повышенной вероятностью успеха. Этот метод еще плохо знаком основным массам, но его популярность, как среди новичков, так и среди опытных трейдеров, постоянно растет. Более известный на форумах по фьючерсам и акциям, Ишимоку проясняет картину рынка, так как показывает больше данных, которые лучше соответствуют ценовому действие. Применение этого индикатора подтверждается многократными испытаниями, он объединяет три индикатора на одном графике, позволяя трейдеру принимать наиболее информированные решения. Изучите работу Ишимоку и добавьте его к своему арсеналу торговых методик.
Знакомство с Ишимоку
Прежде, чем трейдер сможет эффективно торговать на таком графике, ему необходимо основное понимание компонентов, из которых складывается график равновесия. Созданный и обнародованный еще в 1968 году, Ишимоку был разработан не так, как большинство других технических индикаторов. Этот индикатор был придуман журналистом из токийской газеты, по имени Goichi Hosoda, и его помощниками, проведшими обширные вычисления. То, что они придумали, теперь используется очень многими японскими трейдерами, потому что этот индикатор описывает поведение цены с разных сторон, создавая возможность находить сделки с более высокой вероятностью. Хотя многих трейдеров может напугать обилием линий на графике, компоненты индикатора могут быть легко переведены в более привычный вид.
По существу, Ишимоку состоит из четырех основных компонентов, помогающих трейдеру понять поведение цены на рынке форекс. Давайте сначала рассмотрим Tenkan и Kijun Sen. Используемые, как пересечение средних, обе линии - это просто вариант 20-и 50-дневных скользящих средних, хотя и с немного различными масштабами времени.
1. Tenkan Sen - Рассчитывается, как сумма наиболее высокого максимума и самого низкого минимума деленная на два. Tenkan рассчитывается за предыдущие семь - восемь свечей.
2. Kijun Sen - Также рассчитывается, как сумма наиболее высокого максимума и самого низкого минимума деленная на два, но Kijun принимает во внимание последние 22 свечи.
Для открытия позиции трейдер ищет пересечение этих линий - подобно пересечению скользящих средних. На нашем примере на Рисунке 1 мы видим четкое пересечение Tenkan Sen (черная линия) и Kijun Sen (красная линия) в точке X. Это просто означает, что цена в ближайшее время пойдет вниз.
Рисунок 1 - Пересечение
Теперь давайте рассмотрим самый важный компонент Ишимоку - "облако", которое представляет собой текущее и историческое поведение цены. Оно ведет себя почти так же, как простая поддержка и сопротивление, создавая барьеры. Облако формируется из двух составляющих:
3. Senkou Span А - сумма Tenkan Sen и Kijun Sen, деленная на два. Рассчитывается за 26 последних свечей.
4. Senkou Span B - сумма наиболее высокого максимума и самого низкого минимума деленная на два. Рассчитывается за последние 44 свечи и сдвигается на 22 свечи вперед.
Нанесенная на график, область между этими двумя линиями упоминается как Kumo или облако. Относительно более широкое, чем привычные линии поддержки и сопротивления, облако предоставляет трейдеру хороший фильтр. Более широкое облако позволяет учесть волатильность рынков. Прорыв через облако и последующее движение выше или ниже него указывает на лучшую и более вероятную сделку. Давайте сравним рисунки 2 и 3.
На примере USD/CAD мы видим ощутимое различие между двумя графиками. Хотя мы видим четкую поддержку уровня 1.1522 на более привычном нам графике (Рисунок 2), цена впоследствии повторно тестирует этот уровень. В этой точке некоторые сделки могут быть выбиты по стопу, поскольку цена откатывается обратно. Однако, на примере с Ишимоку (Рисунок 3) облако служит превосходным фильтром. Принимая во внимание волатильность, облако предлагает лучшую возможность для торговли на прорыве уровня 1.1450. Здесь цена уже не откатывется назад, удерживая сделку в импульсе нисходящего тренда.
Рисунок 2 – Классический прорыв поддержки и сопротивления
Рисунок 3 – Ишимоку дает лучшую возможность для использования прорыва
Последний компонент графика - Chikou Span. Отображающий настроение рынка, Chikou рассчитывается, как цена на момент закрытия, сдвинутая на 22 периода назад. Эта характеристика отображает сантимент рынка, показывая преобладающий тренд по отношению к существующему импульсу цены. Интерпретация проста: если на рынке доминируют продавцы, Chikou Span будет колебаться ниже цены, и наоборот. Когда тон в торгах на валютной паре начнут задавать покупатели, Chikou Span поднимется выше цены.
Рисунок 4 – Chikou помогает выявить сантимент рынка
Сложим все вместе
Как и во всем другом, нельзя изучить что-то лучше, чем попытавшись применить. Давайте попробуем понять лучший метод торговли с помощью Ишимоку - технику облака.
Рисунок 5 – Линии расскажут обо всем
Торгуем облако…
Возьмем наш пример - доллар США к японской иене на рисунке 5 и увеличим масштаб изображения - смотрим рисунок 6. С начала года валютная пара колебалась в диапазоне между 116 и 119, а трейдеры ждали прорыв. На всем протяжении бокового рынка облако выступало в роли уровня поддержки/сопротивления цены. Отметив это, мы обращаемся к Tenkan и Kijun Sen. Как уже упоминалось прежде, эти две линии работают, как пересечение скользящих средних, где Tenkan представляет более краткосрочную, а Kijun - основную линию. В результате, когда Tenkan опускается ниже Kijun, мы получаем сигнал о возможном снижении цены. Однако, пока это пересечение происходит в пределах облака в точке А на рисунке 5, сигнал остается неясным. Чтобы можно было думать о входе, сигнал должен располагаться вне облака. Мы можем, однако, подтвердить тенденцию к понижению с помощью линии Chikou Span, которая в этой точке остается ниже цены. И наоборот, если бы Chikou был выше цены, это говорило бы нам о растущем сантименте. Сложив все это вместе, мы теперь ищем возможность для открытия короткой позиции по нашей валютной паре.
Рисунок 6 – Вход размещается сразу ниже облака.
Поскольку мы приравниваем облако к уровням поддержки/сопротивления, то перед открытием какой-бы то ни было короткой позиции нам нужно убедиться, что закрытие сессии произошло ниже облака. В результате мы откроемся в точке B на нашем графике. Здесь мы имеем подтвержденный прорыв облака на уровне поддержки 114.56. Трейдер в этой точке может решить сразу открыться ниже поддержки 114.56 или же разместить ордер на один пункт ниже минимума сессии. Размещение ордера на один пункт ниже послужит дополнительным подтверждением того, что импульс движения вниз все еще сохраняется. Впоследствии мы разместим стоп сразу выше максимума свечи, в пределах облака. В нашем примере это было бы в точке C, или на 116.65. Цена не должна торговаться выше этого уровня, если импульс сохранится. Таким образом, мы имеем вход по 114.22 и стоп на 116.65, соответственно, наш риск составляет 243 пипса. В соответствии с традиционными правилами управления капиталом, сделка должна иметь отношение риска к прибыли минимум 1:1, а лучше 2:1. В нашем примере мы установим это соотношение, как 2:1. Цена прошла вниз, до минимума 108.96, примерно 500 пипсов, а значит, наша сделка принесла прибыль. Следует помнить один ключевой момент: известно, что Ишимоку, как правило, применяется к более длинным масштабам времени, в данном случае, к дневным. Из-за высокой волатильности на более коротких масштабах времени применение этого индикатора может быть затруднительно, так же как и многих других технических индикаторов.
Для закрепления:
1. Пересечение Kijun / Tenkan - пересечение этих линий действует подобно к более известному пересечению скользящих средних. Прекрасно помогает выявить потенциальные движения цены.
2. Подтверждение тренда с помощью Chikou - убедитесь, что настроение рынка соответствует направлению пересечения, это увеличит вероятность успешной сделки, поскольку Chikou действует подобно моментуму.
3. Цена должна прорваться через облако - чтобы тренд стал явным, цена должна вырваться из облака сопротивления/поддержки. Это увеличит вероятность сделки в пользу трейдера.
4. При открытии соблюдайте правила управления капиталом - придерживаясь строгих правил манименеджмента, трейдер может сбалансировать отношения риска/прибыли и управлять позицией.
Заключение
Странный и непонятный поначалу, индикатор Ишимоку, если его изучить, может оказаться полезным любому трейдеру, от новичка до профессионала. Мало того, что он комбинирует в себе три индикатора, но также и помогает валютному трейдеру отфильтровывать движения цены. Такой подход не только увеличит вероятность успешной сделки на рынке форекс, но и поможет выделить только истинно импульсные сделки.
|
