Старатегии скальпирования
Торговый инструмент: различные
Временной диапазон: 15M, 10M
Используемые индикаторы: -
Обьем сделки: - Алгоритм тактики : Кевин Хо, трейдер Сингапурской биржи, показывает шесть своих любимых сетапов высокой вероятности для скальпинга с жесткими правилами контроля риска.
Составляя бизнес-план будущей торговли, начинающий трейдер очень хочет оправдать затраченные силы и средства и должен стремиться разработать стратегии, могущие извлекать последовательную прибыль из рынка. В этой статье продемонстрированы несколько методов скальпинга с высокой точностью.
Трейдинг - родник с монетами
Как Вы описали бы трейдинг? По словам мотивационного гуру Тони Роббинса, те метафоры, что Вы используете для описания своей жизни, отображают ваше восприятие, а в конечном счете, и саму вашу жизнь. Так же и с трейдингом. Некоторые люди говорят, что он похож на опасного зверя, выжидающего момент для атаки; другие думают о нем, как о бурном море, в которое надо выйти под парусами. Мне нравится думать о трейдинге, как о прогулке к роднику, где воды по колено, на дне которого полно монет - достаточно постоянно подбирать монеты тут и там и избегать искушения набрать слишком много, чтобы не упасть и не намокнуть (или того хуже, утонуть там, где воды по колено).
Определение скальпинга в питу биржи
По самой природе торговли в питу, скальпинг лучше всего характеризуется очень краткосрочными сделками. Он предполагает получение небольшой, но постоянной прибыли от сделок, которые длятся не более нескольких минут.
Методы, представленные здесь, именно таковы - сделки высокой вероятности успеха с чрезвычайно маленькими стопами и заранее определенными целями прибыли. Как говорил один успешный брокер товарной биржи, миллион сделок принесет миллион долларов.
Управление риском
Методы входа, показанные здесь, скажут все сами за себя, а вот управление риском в этих сделках таково, что должно осуществляться без вопросов, особенно, когда позиция не работает так, как ожидается. При относительно близких стопах трейдер должен либо очень быстро нажимать на кнопки, либо уже сразу после входа иметь размещенные на рынке ордера. Эти техники очень зависят от принятия убытков пораньше - взятие большего убытка, чем предполагалось заранее, может значительно ухудшить показатели прибыльности.
Три категории скальпирующих сделок
Эти техники подразделяются на три класса:
1) Сделки, чувствительные ко времени
Бывают двух видов:
· На прорывах диапазона открытия, где быстрый скальп занимает минуты после открытия, в направлении любого рыночного толчка.
· Заработок на регулярных разворотах рынка в определенное время, как в 10:00 и 15:00 по нью-йоркскому времени.
2) Сделки против тренда
Сделки осуществляются в известные периоды отсутствия тренда в течение операционного дня.
3) Сделки на продолжение тренда
Эти меьоды основаны на входе в рынок в направлении тренда ПОСЛЕ того, как тренд вошел в стадию реализации. Также классифицируются как сделки ретрейсмента.
Наиболее подходящий рынок для этих скальпирующих методов
Поскольку рынок фьючерсов на S&P500, по моему мнению, один из самых ликвидных, наиболее активнный и самый доступный с помощью электроники рынок, эти методы представляют собой хорошо известные возможности для того, чтобы брать последовательную прибыль, как трейдер-скальпер.
Сделки, чувствительные ко времени:
Мой хлеб с маслом
Паттерн 1: Скальп на 15-минутном диапазоне открытия (15ORS - 15-minute Opening Range Scalp)
Это мой самый любимый метод - его легко проделать, для него не нужно ничего, кроме телефона или интернет-доступа к брокеру, и он очень надежен. Он отличается от прорывов диапазона открытия в обычном понимании - здесь прибыль берется настолько быстро, что сделка длится не больше одной минуты.
Сетап: Ждем, пока сформируется первый 15-минутный диапазон после открытия.
Вход: Входим по бай-стопу на 2 тика выше максимума или по селл-стопу на 2 тика ниже минимума первого после открытия 15-минутного диапазона.
Выход с прибылью: Закрываем позицию с профитом в 1 пункт.
Стоп-лосс: Выходим при убытке в 1 пункт от входа или если сделка длится больше одной минуты.
Повторный вход: Если вы закрылись, не дождавшись прибыли, ищите обычный прорыв на противоположном конце диапазона открытия. В этом случае я обычно удваиваю размер своего ордера на вход и жду. Для выхода применяются те же самые правила.
График 1: Скальп на 15-минутном диапазоне открытия S&P 500
Обратите внимание на относительно чистые прорывы первых 15-минутных баров за каждый день. Все девять сделок в течение этих девяти операционных дней были выигрышными.
Примечание: Все графики в этой статье отображают поведение рынка фьючерсов S&P500 за одну и ту же неделю в августе 2003 года. Синие надписи и кружки входа обозначают прибыльные сделки. Красным обозначены проигрышные сделки. Время - чикагское, на час меньше Нью-Йорка.
Паттерн 2: 10-часовой разворот (паттерн 10OJ -10 o'clock jiggle)
Я уже говорил в других статьях, что в 10 часов по Нью-Йорку рынок часто разворачивает свой внутридневной тренд, по которому он шел от открытия дня.
Сетап: Ждите пока рынок подойдет к закрытию второго 15-минутного бара. Если после первых 30 минут торгов рынок находится около внутридневного максимума, готовьтесь к короткой продаже. Если же в это время рынок торгуется около внутридневного минимума, готовьтесь открываться вверх.
Сетап: Продажа: Входим по селл-стопу на 1 тик ниже минимума последнего 15-минутного бара. Покупка: Входим по бай-стопу на 1 тик выше максимума последнего 15-минутного бара.
Закрытие с прибылью: Закрываем позицию при профите 1.5 пункта
Стоп-лосс: Закрываемся при достижении 1 пункта убытка или если сделка длится больше одной минуты.
Отменяем все входные ордера (если они не сработали) в 10.30. Правила повторного входа здесь нет.
Паттерн 3: 3-часовой разворот (Паттерн 3OJ - 3 o'clock jiggle)
Из-за закрытия рынка облигаций около 15:00 часов по Нью-Йорку, в это время обнаруживается тенденция разворота, подобная 10-часовому паттерну.
Сетап на покупку: Размещаем входной бай-стоп, если движение в течение последних 30 минут перед 3 часами было направлено вниз.
Сетап на продажу: Размещаем входной селл-стоп, если движение в течение последних 30 минут перед 3 часами было направлено вверх.
Вход, выход и стоп-лоссы: такие же, как и в 10-часовом паттерне
Отменяем все входные ордера (если они не сработали) в 3.30. Правила повторного входа здесь нет.
График 2: S&P500 – Сделки в 10 и 3 часа
Горизонтальные синие линии обозначают уровни входа. Все сделки в течение недели были выигрышными. Обратите внимание на период "простоя" во вторник и с утра в среду - не было ни одного сигнала.
Скальпирующие паттерны:
Решив извлечь скальпирующую прибыль из коротких рыночных толчков, я переключаю свой 10-минутный "сборщик монет" в режим "пенни".
Паттерн 4: Пенни-пинчер (паттерн 10PP)
Сетап: Ищем на 10-минутных свечах бычьи или медвежьи поглощения.
Классические паттерны поглощения представлены на рисунках 1 и 2.
Рисунок 1. Бычье поглощение
Рисунок 2. Медвежье поглощение
Вход: Время: сделки осуществляются только в течение первого и последнего торговых часов дня.
Для бычьего поглощения: покупайте по рынку, когда белое тело текущей свечи превысит максимум последней свечи с черным телом (см. выше)
Для медвежьего поглощения: продавайте по рынку, когда черное тело текущей свечи опустится ниже минимума последней свечи с белым телом (см. выше)
Выход с прибылью: Закрываем позиции по достижении прибыли в 1 пункт.
Стоп-лосс: Выходим при убытке в 1 пункт или если сделка длится дольше 30 секунд.
График 3: S&P500 – Пенни-пинчер (в течение первого и последнего часа торгов)
На этой неделе было 14 выигрышных сделок из 15.
Сделки на продолжение тренда
Я люблю их за то, что мы входим в уже определенный рынком тренд.
Паттерн 5: Пятиминутный скальп стандартного отклонения
Это причудливое название для повторного входа в рынок на откате. Стратегия проста для понимания. Вы входите в рынок только на значимых ретрейсментах.
Сетап: На пятиминутных график наносим 10-периодную среднюю. От нее откладываем вверх и вних полосы стандартного отклонения.
Вход: На восходящем тренде мы ищем возможность купить на дне, когда цена возвращается в канал, пробивая нижнюю линию стандартного отклонения снизу вверх, причем направление этого канала должно быть вверх.
На нисходящем тренде мы ищем возможность продать на ралли, когда цена возвращается в канал, пробивая верхнюю линию стандартного отклонения сверху вниз, причем канал должен быть направлен вниз.
Взятие прибыли: Закрываемся, получив прибыль 2 пункта или если цена касается противоположной границы канала стандартного отклонения, смотря что наступит раньше.
Стоп-лосс: Ставим стоп-лосс на 1.25 пункта или же выходим, если изменилось направление полос канала стандартного отклонения.
График 4: S&P 500 - Мы видим, что паттерн пятиминутного стандартного отклонения принес нам 10 прибыльных сделок из 14 за 3 торговых дня.
Паттерн 6: "АНТИ"
Это придумала Linda Bradford Raschke - единственная женщина, включенная в ‘Новые Волшебники Рынка" Джека Швагера. Из рисунка можно понять, почему она называет это "АНТИ".
Сетап: На пятиминутном графике мы используем 7-периодный медленный стохастик с 10-периодной сигнальной линией на нем, работающий в качестве трендового фильтра.
Вход: Покупка: покупаем по рынку, когда стохастик пересекает вверх свою сигнальную линию на закрытии пятиминутной свечи.
Продажа: продаем по рынку, когда стохастик пересекает вниз свою сигнальную линию на закрытии пятиминутной свечи.
Взятие прибыли: Закрываемся по достижении 2 пунктов прибыли.
Стоп-лосс: Выходим при убытке в 1.5 пункта или если цена никуда не пошла за 3 минуты.
Повторных входов здесь нет.
График 5: S&P 500 - "АНТИ" принес нам 5 выигрышных сделок за 3 торговых дня.
Заключение:
Теперь у Вас есть 6 сетапов для скальпинга высокой вероятности с четкими правилами контроля риска. Непременно выходите именно на запланированных уровнях прибыли и убытка, избегая искушения передержать сделку ради большей прибыли.
Эти модели легко отбросить, как малоинтересные, так как они не ведут к золотому водопаду, но зато они мало-помалу приносят нам постоянную прибыль.
Вообразите, что Вы используете все 6 сетапов каждый операционный день. Первые 3 случаются постоянно, а остальные имеют очень высокую вероятность появления в течение торгового дня. Из опыта известно, что они обычно показывают очень приличную 75-процентную точность (иногда выше!), которая дает нам приблизительно в среднем около $200 в день прибыли на одном лоте e-mini S&P500.
Трейдинг - штука наращиваемая и очень выгодная, если прибыль приходит последовательно. Попробуйте торговать позициями по 10 лотов. Это принесет Вам очень серьезные деньги, если Вы знаете, что Вы делаете. Только не забудьте о необходимости брать лосс при малейшем дискомфорте. И помните про "миллион долларов на миллионе сделок”.
| 
